El origen de la sauna se atribuye normalmente a los finlandeses. La palabra sauna es la palabra finesa más extendida. La expresión tomar una sauna no solamente significa pasar un rato sudando antes de tomar una ducha, sino el realizar todo un rito que conlleva la radiación de varios lapsos de transpiración y golpes de vapor, que se producen arrojando agua sobre piedras calientes. El vapor es el espíritu de la sauna. La palabra finesa löyly (el vapor obtenido arrojando agua sobre piedras calientes), es una palabra de origen ugrofinés que entró en el vocabulario finés hace más de 7.000 años.

En sus comienzos, era un lugar sagrado y se ubicaba en el patio de las casas. En el siglo XX se comenzó a construirlas al lado de los lagos como ya se hacía en algunas mansiones.

Lo normal era realizar una sesión de sauna a la semana y hacerlo de forma conjunta pues el calentamiento de recinto resultaba trabajoso, podía llevar toda una jornada y requería experiencia y paciencia en la preparación de la leña y el encendido y mantenimiento de la estufa, así como en la preparación de los haces de ramas de abedul, la vihta, con la que en el momento de máxima sudoración se suelen flagelar.

Los finlandeses no solo entienden la sauna como una «purificación» de cuerpo, ven en ella también la «purificación» del espíritu. Hasta la segunda guerra mundial era el lugar donde se daba a luz y se preparaba el cadáver para el entierro. Todos estas labores las realizaban las mujeres de la casa que, como en el caso de los partos, tenían «jornadas de sauna» ligadas a estas actividades.

La ejecución de una sesión de sauna está regida por normas y tradiciones. Hay una máxima que dice

En la sauna como en la iglesia se requiere recogimiento

haciendo referencia a la tranquilidad que debe reinar en esos recintos.

En una sesión de sauna, no se debe alborotar o hacer ruido, incluso la propia charla debe estar limitada al alterar las condiciones en las que se toma (modifica la respiración). La sauna, que se toma desnudo, ha tenido una cierta imagen de promiscuidad, cuando se ha acostumbrado a tomarla por turnos diferenciados según el sexo (en las comunidades rurales finlandesas primero entraban los hombres acompañados por el patrón de la comunidad y luego las mujeres que eran encabezadas por la señora de la misma). En los centros modernos hay saunas diferenciadas para hombres y mujeres.

La costumbre finlandesa tiene la sauna vinculada con el calendario agrario y al folclórico. Muchas labores se realizaban alrededor de la sauna y, en días especiales, se podían hacer presagios para atraer la buena suerte en el tiempo venidero o en acontecimientos especiales como bodas o cosechas. En Koivisto, en el istmo de Carelia, se tomaba la sauna antes de comenzar el primer día del año ya que aseguraban que

los trabajos se harán a tiempo todo el año y nada se atrasará si el primer día del año el vapor sube a los cielos antes que el sol

La identificación de los finlandeses con la sauna es muy alta. Consideran la sauna como una institución nacional y de ella parten para hacer similitudes con otros pueblos y culturas entendiendo que la sauna tiene un mismo sentir espiritual que los otros baños de vapor de otras culturas como el inapi o sweat lodge norteamericano, el ofuro japonés, el Hamam árabe, el Temazcal mexica o el bania ruso. Sin olvidar los de la antigüedad europea, las termas romanas.